Свети град Јерусалим однегова светог великомученика Прокопија, коме родитељи наденуше име не Прокопије него Неаније, а име Прокопије он доби од самога Господа Исуса Христа на крштењу. Ненаније беше син славног човека, сенаторског рода по имену Христофор и његове супруге Теодосије – незнабошкиње. Кад Ненаније израсте у младића, мајка га даде у службу код безбожника, цара римског, Диоклецијана. Цар силно заволе овог младића и произведе га у чин војводе, и посла га у Египат, да прогони хришћане.
Ненаније је са војском путовао ноћу, а дању су се одмарали. Тако једне ноћи земља се затресе и чу се глас са неба: „Ненаније, куда идеш и на кога устајеш?“ Уплаши се он и одговори: „Послан сам од цара Диоклецијана у Александрију да убијам све који верују у Распетога”. Онда се поново чу глас са неба: „О, Ненаније, и ти ли на мене идеш?“ А Ненаније упита: „Ко си ти Господе? Не могу да те познам“.
У ваздуху се показа Пресветли Крст и зачу се глас: „Ја сам Исус Распети Син Божји! Овим знаком који си видео побеђуј непријатеље своје и мир мој биће са тобом“. Срце његово испуни се радошћу и духовним весељем. Сазнавши да је Ненаније примио хришћанску веру, отац његов се разгневи и заборављајући на природну љубав оде код цара и пожали се на сина. Цар утеши Теодосија да ће му сина вратити пређашњој вери, у противном да ће га погубити злом смрћу. И тако и би, најпре мучен Ненаније на крају пострада мученичком смрћу.
Сваки Ненанијев мучитељ и погубитељ завршавао би изненадном смрћу. Пре погубљења окрену се Истоку и помоли се Богу и тада свети мученик Прокопије приклони главу под мач и би погубљен. Побожни хришћани дођоше ноћу и узеше његово тело и сахранише га на једном посебном месту, славећи Оца и Сина и Светога Духа.
У пљеваљском крају, као и на читавом српском простору, Свети Прокопије се изузетно поштује. На дан празника не изводе се радови у пољу и на другим радилиштима. Исто правило важи и за исламско становништво које поштује овог Светитеља.
У мјесту Шула и Љутићи подигнути су храмови Светом великомученику Прокопију. У Шулима се на данашњи дан одржава и народни сабор.
